I když ho natáčení akčních sekvencí baví, uvědomuje si, že nemůže vždy nahradit práci profesionálních kaskadérů. Při natáčení už utrpěl několik zranění, jako je zlomený nos nebo vykloubené rameno, ale naštěstí se vyhnul vážnějším úrazům.
Rychlá jízda je pro Atalaya nejen pracovní záležitostí, ale také osobní vášní. Přiznává, že jeho styl jízdy je rychlý, ale nikoli agresivní. Čtyřikrát už musel odevzdat řidičský průkaz, ale vždy jen na krátkou dobu. Doma se může pochlubit sbírkou automobilů, mezi nimiž nechybí luxusní veterán Triumph Spitfire a Maserati 3200 GT.
